[BMC] bloomberg functions

-
Bond:

 WCAP: world stock market capitalization
SRCH: an encyclopedia of bonds
BUDG: U.S. federal budget
YAS: yields and spreads on government bond
DEBT: ownership statistics of sovereign debt for select countries including the U.S.
CAST: capital structure
RATD: credit rating scales
CRPR: current and historical credit rankings
IFMO: inflation monitor
DDIS: debt repayment schedules
CSDR: real-time credit ratings for sovereign borrowers
GEW: key economic statistics
GY: historical yield chart
GC: real-time and historical yield curves
GC3D: 3D graph to show how yield curve moves across time
ECFC: economic forecast
BYFC: bond yield forecast
WB: world bond
SOVR: global sovereign credit default swap spreads
LIBE: breakeven inflation rates derived from inflation-protected securities
WCDM: debt monitor
FOMC: policy decisions, news, and analysis of the federal open market committee
WIRP: probability ascribed by the market to future interest rate decisions

 Currency:

 ECTR: interactive trade flow map
FXCA: currency conversion calculator
PEG: table of currencies linked to other currencies
WIRA: currency reserves
FXTF: library of all the world's currencies
FXC: matrix of currency exchange rates
WBG: big mac index identifying potentially overvalued or undervalued currencies
IFMO: world inflation monitor
FXFC: foreign exchange forecast
FX24: display currency pair trading 24/7
FXFM: an FX rate forecast model which displays a bell curve of implied volatility
FRD: FX forward rates for currency pairs

 Economics:

 ESNP: economic statistics
ECSTS: economic data graphs
ECOW: economic indicators by country
GP: line chart
WECO: economic calendars, events and releases
ECOS: details behind economic estimates
ECFC: economic forecast
ECSU: economic model to guess turning points in S&P 500

评论

发表评论

此博客中的热门博文

[trading] trading flow

-
之前在trading floor实习的时候，最大的感受就是这里真的很吵。sales和trader每天喊来喊去，喊的都是听不懂的黑话。今天就来看看一笔trader到底是怎么done掉的，即【tradeflow】。我们以global market上trade flow最大的FX spot trade为例。 FX spot is the buying of one currency with another currency for immediate delivery，简单来讲就是换汇。区别于forward, swap和option，spot的交易没有复杂的长期条款，是立即实现的。 举个简单的例子：现在我在朋友圈里说想用人民币换10万日元，你同意了，然后我得到了日元，你得到了人民币，在交易完成的一瞬间，就可以说这笔人民币换日元的即期done掉了。 注意一点，这里的immediate delivery指的并不是我说我要钱你立马就能给我，毕竟谁能随身带着10万日元。一般都是在交易的一方提出换汇的order以后的一小段时间内（通常2天，T+2），settlement才真正发生。所以为了区分，我们把你同意跟我换汇的日子叫做trade execution date，这笔钱真正结算的日子叫做settlement day。这个difference反映的是arrange the transfer of fund的时间，也是the time difference between currency centers involved。注意FX 是一个24-hour trading的市场，即任何时间都可以发起交易。 虽然原理类似，但是实际上markets中的FX tradeflow原比这个例子要复杂。一般的flow分为6个部分：（reference: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/microsites/fxc/files/2016/fxc011916.pdf） 1. pre-trade preparation and documentation 首先，谁要做trade？比如现在有一个 第一次 来JPMorgan做spot trade的客户，对于JPM而言，第一步就是审查客户的交易资格：以前有...
阅读全文

[trading] momentum index (1)

-
图片
前面介绍过动量，相当于价格的加速度，今天就来看看动量相关的advance indice。 首先介绍两个与动量密切相关的术语：超买和超卖。所谓超买，就是市场对某只股票的过度买入，从而造成价格急涨；一般超买过后，价格会回归平均，出现向下的修正。反之，超卖就是指的对股票的过度卖出，造成价格骤跌。超买和超卖都不是稳定的市场状态，都是强动量的体现。 下面介绍相关指标： 1. chande momentum oscillator (CMO) 计算方法： CMO = [(Su - Sd)/(Su + Sd)]*100 其中： Su是一段时间内，所有股价上涨日当天收盘价与前一天收盘价之差。即：这段时间上涨的日子里，股价加起来一共涨了多少。 Sd是一段时间内，所有股价下跌日当天收盘价与前一天收盘价之差的绝对值。即：这段时间下跌的日子里，股价加起来一共跌了多少。 那么：Su-Sd就是股价净上涨，Su+Sd就是股价涨跌的浮动range之和。 一般情况下，CMO=50是超买市场，CMO=-50是超卖市场；CMO的绝对值越大，说明当前趋势越强。与前面的PVI/NVI类似，也可以通过绘制CMO均线，通过找到均线与CMO的交点，来判断趋势变化的关键点位。 2. commodity channel index (CCI) CCI的目的是测量某种资产的交易是否已经超出常态分布，即是否处于超买超卖状态。计算方法如下： CCI = (AveP - SMA_of_AveP)/(0.015 * mean deviation) 其中： - AveP：股票的average price（或叫typical price），等于当日最高价&最低价&收盘价的算术平均。 - SMA：simple moving averge，即average price的均线。 - why 0.015：保证大部分CCI值都能落入(-100,100)的区间，便于分析。 - mean deviation：平均差，即各变量值与均值的离差绝对值得算术平均。 所以其实，CCI的分子就是当天股票的典型价格与均线之间的gap，分母则反映某段时间内实际价格与均线的偏离程度。 当CCI>100时，意味着strong uptrend即将开始，价格拉动均线快速升高，是买入信号；...
阅读全文

[trading] volatility index

-
图片
今天来介绍advanced的波动率相关的指标。 1. VIX VIX全称是the chicago board of options exchange (CBOE) market volatility index，用来衡量S&P 500 index option (30天到期）的隐含波动性，又称“恐慌指数”。计算过程相当复杂，这里不做深入。只要知道，VIX越大，说明S&P 500越不稳定，市场情绪越恐慌；反之VIX越小，说明市场情绪越稳定，特别是在option market, S&P 500 index will be traded more quitely. 2. VXN VXN 也是CBOE用来衡量隐含波动率的指标，只不过这次的benchmark是nasdaq 100 index options（30天到期）。同样的，VXN越大，nasdaq指数越不稳定，市场情绪越恐慌。 所以VIX和VXN的区别只是在于选了不同的benchmark而已，其他都一样。 3. average true range (ATR) ATR用来衡量某段时间里股价的变动范围，同时考虑了gap in the price。先来看看ATR的计算公式： ATR = [previous ATR * (n-1) + TR]/n 其中：TR = max{highest-lowest, abs(highest - yesterday's close), abs(lowest - yesterday's close)} 可以看出，每天的TR其实就是当天的最高价、最低价和昨日收盘价之间最大的gap。 ATR在使用的过程中有几点需要注意： （1）ATR只能看波动性，但是无法判断波动性的方向。如果只看ATR的话，无法判断市场究竟是买方力量变强了还是卖方力量变强了。 （2）ATR越大，市场波动性越强。但是如果ATR上升伴随着价格的回落，说明there is a strong strength behind the move。一般较大的ATR后面必定有强力推动，但是ATR的高位往往不会持久，因为强力一般比较短暂。 （3）ATR越小，说明市场越安静。同样，ATR可能在低位徘徊的时间较长，这代表市...
阅读全文